RemoteDataService

介绍

RemoteDataService是对jaqs底层dataapi的一个高级封装，提供了一些常用数据的快捷查询方法——如K线、交易日历、指数成分信息、行业分类信息等。 RemoteDataService可以通过jaqs官方提供的免费数据源直接从网络获取行情数据和参考数据，需要提前去官网注册账号,方可使用。

• 如需注册账号-官方网站
• 如需直接使用底层dataapi访问数据- jaqs底层dataapi文档-官方

准备工作

步骤:

• 1.配置数据下载的tcp地址(data_config)--使用jaqs官方提供的免费数据源需要提前去官网注册账号,方可使用
• 2.引入模块并实例化、初始化RemoteDataService

from jaqs_fxdayu.data import RemoteDataService # 远程数据服务类

# step 1 其中，username password分别对应官网注册的账号和序列号
data_config = {
"remote.data.address": "tcp://data.quantOS.org:8910", # 数据服务tcp地址
"remote.data.username": "18566262672",# 账号
"remote.data.password": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjcmVhdGVfdGltZSI6IjE1MTI3MDI3NTAyMTIiLCJpc3MiOiJhdXRoMCIsImlkIjoiMTg1NjYyNjI2NzIifQ.O_-yR0zYagrLRvPbggnru1Rapk4kiyAzcwYt2a3vlpM",
"timeout":180 #超时设置(秒),请求超时会报错
}

# step 2
ds = RemoteDataService()
ds.init_from_config(data_config)

Begin: DataApi login 18566262672@tcp://data.quantOS.org:8910
    login success






'0,'

daily

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.daily(symbol, start_date, end_date, fields="", adjust_mode=None)

简要描述：

• 获取日线行情

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SH,600300.SH'
start_date	是	int/str	开始时间 YYYMMDD or 'YYYY-MM-DD'
end_date	是	int/str	结束时间 YYYMMDD or 'YYYY-MM-DD'
fields	否	str	字段 以 ','隔开, 默认 "" (包含所有字段)
adjust_mode	否	str or None	复权方式 None:不复权; 'post':后复权,默认不复权

返回：

df : pd.DataFrame

columns:

    symbol, code, trade_date, open, high, low, close, volume, turnover, vwap, oi, suspended

具体字段含义见quote()方法-返回字段说明

err_msg : str error code and error message joined by comma

示例：

df,msg = ds.daily("000001.SH",start_date="2014-01-01",end_date=20150101, adjust_mode="post")
df.head()

bar

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.bar(*args, **kwargs)

简要描述：

• 获取分钟线行情（不含ask，bid信息）

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SH,600300.SH'
start_time	否	int (HHMMSS) or str ('HH:MM:SS')	开始时间 默认开盘时间按
end_time	否 int (HHMMSS) or str ('HH:MM:SS')	结束时间 默认收盘时间
trade_date	是	int (YYYMMDD) or str ('YYYY-MM-DD')	交易日
fields	否	str	字段 以 ','隔开, 默认 "" (包含所有字段)
freq	否	str（'1M', '5M', '15M'）	分钟bar类型，默认1M(1分钟)

返回：

df : pd.DataFrame

columns:

    symbol, code, date, time, trade_date, freq, open, high, low, close, volume, turnover, vwap, oi

具体字段含义见quote()方法-返回字段说明

err_msg : str error code and error message joined by comma

示例：

df,msg = ds.bar("000001.SZ,000002.SZ", trade_date =20180328,  freq="1M")
df.head()

quote

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.quote(symbol, fields="")

简要描述：

• 查询最新市场行情

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SH,600300.SH'
fields	否	str	需要返回字段，多字段以','隔开；为""时返回所有字段

返回：

df : pd.DataFrame

err_msg : str error code and error message joined by comma

返回字段说明：

字段	类型	说明
symbol	string	标的代码
code	tring	交易所原始代码
date	int	自然日,YYYYMMDD格式，如20170823
time	int	时间，精确到毫秒，如14:21:05.330记为142105330
trade_date	int	YYYYMMDD格式，如20170823
open	double	开盘价
high	double	最高价
low	double	最低价
last	double	最新价
close	double	收盘价
volume	double	成交量（总）
turnover	double	成交金额（总）
vwap	double	截止到行情时间的日内成交均价
oi	double	持仓总量
settle	double	今结算价
iopv	double	净值估值
limit_up	double	涨停价
limit_down	double	跌停价
preclose	double	昨收盘价
presettle	double	昨结算价
preoi	double	昨持仓
askprice1	double	申卖价1
askprice2	double	申卖价2
askprice3	double	申卖价3
askprice4	double	申卖价4
askprice5	double	申卖价5
bidprice1	double	申买价1
bidprice2	double	申买价2
bidprice3	double	申买价3
bidprice4	double	申买价4
bidprice5	double	申买价5
askvolume1	double	申卖量1
askvolume2	double	申卖量2
askvolume3	double	申卖量3
askvolume4	double	申卖量4
askvolume5	double	申卖量5
bidvolume1	double	申买量1
bidvolume2	double	申买量2
bidvolume3	double	申买量3
bidvolume4	double	申买量4
bidvolume5	double	申买量5

示例：

df,msg = ds.quote("000001.SZ,000002.SZ")
df.head()

bar_quote

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.bar_quote(*args, **kwargs)

简要描述：

• 获取分钟线行情（含最近的quote信息）

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SH,600300.SH'
start_time	否	int (HHMMSS) or str ('HH:MM:SS')	开始时间 默认开盘时间按
end_time	否 int (HHMMSS) or str ('HH:MM:SS')	结束时间 默认收盘时间
trade_date	是	int (YYYMMDD) or str ('YYYY-MM-DD')	交易日
fields	否	str	字段 以 ','隔开, 默认 "" (包含所有字段)
freq	否	str（'1M', '5M', '15M'）	分钟bar类型，默认1M(1分钟)

返回：

df : pd.DataFrame

具体字段含义见quote()方法-返回字段说明

err_msg : str error code and error message joined by comma

示例：

df,msg = ds.bar_quote("000001.SZ,000002.SZ", trade_date =20180328,  freq="1M")
df.head()

query

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query(view, filter="", fields="", **kwargs)

简要描述：

• 获取各种参考数据，直接继承自底层dataapi.query
• 使用方法详见基础数据获取方法

参数：

参数名	必选	类型	说明
view	是	string	参考数据的api名称,如"jz.instrumentInfo"(证券基础信息),"help.apiList"(帮助列表)
filter	否	string	过滤条件。过滤条件支持两种写法：1)以某个关键字的值作为条件来查询："[字段值]=[某个值]"。多个值以"，"隔开。 2)按关键字范围来查询："start[字段值]=[某个值]&end[字段值]=[某个值]"。多个条件以"&"作为分隔符。例如：filter="symbol=600030.SH,000063.SZ,000001.SZ&report_type=408002000&start_date=20160601&end_date=20170601"
fields	否	str	要查询的字段 以 ','隔开, 默认 ""

返回：

df : pd.DataFrame

err_msg : str error code and error message joined by comma

示例：

查询帮助文档

• 目前，可查询到的帮助文档并不完整，如"lb.profitExpress"（业绩快报）,"lb.secRestricted"(限售股解禁表)等api无法查询字段细节。文档还在不断完善中。

df , msg = ds.query(
              view="help.apiList",
              fields="",
              filter="")
df

查询帮助文档细节-可选字段

df ,msg = ds.query(view="help.apiParam",fields="",filter="api=lb.cashFlow") # 查询现金流量表可选字段
df.tail()

根据帮助文档细节-可选字段查询具体内容

df, msg = ds.query(
                view="lb.cashFlow",
                fields="fa_fnc_leases",
                filter="symbol=600030.SH,000063.SZ,000001.SZ&report_type=408002000&start_date=20160601&end_date=20170601",
                data_format='pandas')
df

query_lb_fin_stat

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_lb_fin_stat(*args, **kwargs)

简要描述：

• 获取基本面财务数据

参数：

参数名	必选	类型	说明
type_	是	string	财务指标类型 'income', 'balance_sheet', 'cash_flow'，'fin_indicator'
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SH,600300.SH'
start_date	是	int	开始时间 YYYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYYMMDD
fields	否	str	字段 以 ','隔开, 默认 ""
drop_dup_cols	否	list or tuple	是否删除重复的输入
report_type	否	string	财报类型。财报类型共有以下几类：'408001000':合并报表；'408002000':合并报表（单季度）；'408003000':合并报表（单季度调整）；'408004000':合并报表（调整）；'408005000':合并报表（更正前）；'408006000':母公司报表；'408007000':母公司报表（单季度）；'408008000':母公司报表（单季度调整）；'408009000':母公司报表（调整）；'408010000':母公司报表（更正前）。 默认为'408001000':合并报表

返回：

df : pd.DataFrame

err_msg : str error code and error message joined by comma

示例：

df,msg = ds.query_lb_fin_stat(type_='cash_flow', 
                              symbol="000001.SZ,000002.SZ",
                              start_date=20100101,
                              end_date=20120101, 
                              fields="conv_corp_bonds_due_within_1y")
df.head()

query_lb_dailyindicator

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_lb_dailyindicator(symbol, start_date, end_date, fields="")

简要描述：

• 获取日行情估值数据

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SH,600300.SH'
start_date	是	int	开始时间 YYYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYYMMDD
fields	是	str	字段 以 ','隔开

• fields为必须参数,可选字段可通过ds.query(view="help.apiParam",fields="",filter="api=lb.secDailyIndicator") 查询详细释义

返回：

df : pd.DataFrame

err_msg : str error code and error message joined by comma

示例：

df ,msg = ds.query(view="help.apiParam",fields="",filter="api=lb.secDailyIndicator") # 查询现金流量表可选字段
df

df,msg = ds.query_lb_dailyindicator(
                              symbol="000001.SZ,000002.SZ",
                              start_date=20100101,
                              end_date=20120101, 
                              fields="pb,pe,ps,pcf_ocf,float_mv,total_mv,net_assets,price_div_dps,limit_status")
df.head()

query_index_weights_raw

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_index_weights_raw(index, trade_date)

简要描述：

• 获取指数某一天的成分股和对应权重

参数：

参数名	必选	类型	说明
index	是	string	指数代码,只支持单标的
trade_date	是	int	交易日

返回：

df : pd.DataFrame

示例：

df = ds.query_index_weights_raw('000300.SH',trade_date = 20180328)
df.head()

query_index_weights_daily

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_index_weights_daily(index, start_date, end_date)

简要描述：

• 获取指数某段时期内左右的成分股权重

参数：

参数名	必选	类型	说明
index	是	string	指数代码,只支持单标的
start_date	是	int	开始时间 YYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYMMDD

返回：

df : pd.DataFrame

示例：

df = ds.query_index_weights_daily('000300.SH',start_date=20171231,end_date= 20180328)
df.head()

query_index_member

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_index_member(index, start_date, end_date)

简要描述：

• 获取指数某段时间内的成分股代码

参数：

参数名	必选	类型	说明
index	是	string	指数代码,只支持单标的
start_date	是	int	开始时间 YYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYMMDD

返回：

list

示例：

df = ds.query_index_member('000300.SH',start_date=20171231,end_date= 20180328)
df[:5]

['000001.SZ', '000002.SZ', '000008.SZ', '000060.SZ', '000063.SZ']

query_index_member_daily

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_index_member_daily(index, start_date, end_date)

简要描述：

• 获取指数某段时间内的成分股及具体某天该成分股是否在其中

参数：

参数名	必选	类型	说明
index	是	string	指数代码,只支持单标的
start_date	是	int	开始时间 YYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYMMDD

返回：

df : pd.DataFrame

    index dates, columns all securities that have ever been components,
    values are 0 (not in) or 1 (in)

示例：

df = ds.query_index_member_daily('000300.SH',start_date=20171231,end_date= 20180328)
df.head()

query_industry_daily

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_industry_daily(symbol, start_date, end_date, type_='SW', level=1)

简要描述：

• 指定一系列股票，获取它们在某段时间的行业分类代码

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SZ,000002.SZ'
start_date	是	int	开始时间 YYYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYYMMDD
type_	否	string	行业分类标准 目前支持"SW"（申万）,"ZZ"（中证）,"ZJH"（证监会），默认"SW"
level	否	int	行业等级 默认1

返回：

df : pd.DataFrame

    index dates, columns symbols
    values are industry code

示例：

df = ds.query_industry_daily('000001.SZ,000002.SZ',start_date=20171231,end_date= 20180328,
                            type_="ZJH",level=2)
df.head()

query_industry_raw

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_industry_raw(symbol, type_='SW', level=1)

简要描述：

• 指定一系列股票，获取它们的行业分类代码

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SZ,000002.SZ'
type_	否	string	行业分类标准 目前支持"SW"（申万）,"ZZ"（中证）,"ZJH"（证监会），默认"SW"
level	否	int	行业等级 默认1

返回：

df : pd.DataFrame

示例：

df = ds.query_industry_raw('000001.SZ,000002.SZ',
                            type_="ZJH",level=2)
df

query_adj_factor_daily

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_adj_factor_daily(symbol, start_date, end_date, div=False)

简要描述：

• 查询股票复权因子

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SZ,000002.SZ'
start_date	是	int	开始时间 YYYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYYMMDD
div	否	bool	是否返回相对前一日复权因子的比值，默认False(原复权因子)

返回：

df : pd.DataFrame

df = ds.query_adj_factor_daily('000001.SZ,000002.SZ',
                               start_date=20150101,end_date=20160101,
                               div=False)
df.head()

query_dividend

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_dividend(symbol, start_date, end_date)

简要描述：

• 查询分红送股信息

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SZ,000002.SZ'
start_date	是	int	开始时间 YYYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYYMMDD

返回：

df : pd.DataFrame

err_msg : str error code and error message joined by comma

df,msg = ds.query_dividend('000001.SZ,000002.SZ',
                           start_date=20150101,end_date=20160101)
df.head()

query_inst_info

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_inst_info(symbol, inst_type="", fields="")

简要描述：

• 查询证券基本信息

参数：

参数名	必选	类型	说明
symbol	是	string	标的代码，多标的以','隔开，如'000001.SZ,000002.SZ'
inst_type	否	string	证券类型 "1,2,3,4,5,100,101,102,103,104",默认全部
fields	是	str	字段 以 ','隔开，默认""

inst_type具体类型如下:

类型编号（inst_type）	类型
1	股票
10	回购
100	指数
101	股指期货
102	国债期货
103	商品期货
104	现货递延
105	SPREAD价差
11	国债
12	地方政府债
13	金融债
14	企业债
15	公司债
16	资产支持证券
17	可交换债
18	可分离转债存债
19	政府支持机构债
2	封闭式基金
20	转股换股
201	股指ETF期权
202	股指期货期权
203	商品期货期权
3	LOF基金
4	ETF基金
5	分级基金
6	国债商品
7	商品
8	可转债
9	BASKET

返回：

df : pd.DataFrame

err_msg : str error code and error message joined by comma

fields = "buylot,delist_date,inst_type,list_date,multiplier,name,pricetick,product,market"
df = ds.query_inst_info('000001.SZ,000002.SZ,000001.SH', inst_type="", fields=fields)
df

query_trade_dates

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_trade_dates(start_date, end_date)

简要描述：

• 某段时间范围内的交易日

参数：

参数名	必选	类型	说明
start_date	是	int	开始时间 YYYMMDD
end_date	是	int	结束时间 YYYMMDD

返回：

trade_dates_arr : np.ndarray

       dtype = int

ds.query_trade_dates(20170101,20170501)

array([20170103, 20170104, 20170105, 20170106, 20170109, 20170110,
       20170111, 20170112, 20170113, 20170116, 20170117, 20170118,
       20170119, 20170120, 20170123, 20170124, 20170125, 20170126,
       20170203, 20170206, 20170207, 20170208, 20170209, 20170210,
       20170213, 20170214, 20170215, 20170216, 20170217, 20170220,
       20170221, 20170222, 20170223, 20170224, 20170227, 20170228,
       20170301, 20170302, 20170303, 20170306, 20170307, 20170308,
       20170309, 20170310, 20170313, 20170314, 20170315, 20170316,
       20170317, 20170320, 20170321, 20170322, 20170323, 20170324,
       20170327, 20170328, 20170329, 20170330, 20170331, 20170405,
       20170406, 20170407, 20170410, 20170411, 20170412, 20170413,
       20170414, 20170417, 20170418, 20170419, 20170420, 20170421,
       20170424, 20170425, 20170426, 20170427, 20170428])

query_last_trade_date

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_last_trade_date(date)

简要描述：

• 离某天最近的上一个交易日

参数：

参数名	必选	类型	说明
date	是	int

返回：

int 最近的上一个交易日

ds.query_last_trade_date(20170508)

20170505

query_next_trade_date

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.query_next_trade_date(date, n=1)

简要描述：

• 离某天最近的下n个交易日

参数：

参数名	必选	类型	说明
date	是	int
n	否	int	下n个交易日 默认为1

返回：

int 最近的下n个交易日

ds.query_next_trade_date(20170508,n=1)

20170509

is_trade_date

• jaqs_fxdayu.data.dataservice.RemoteDataService.is_trade_date(date)

简要描述：

• 某天是否是交易日

参数：

参数名	必选	类型	说明
date	是	int	日期

返回：

bool

ds.is_trade_date(20170508)

True