dp

介绍

针对A股因子研究和交易分析场景，提供了常用的小工具，如查询历史的交易日，历史的行业分类表等

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

data_config = {
"remote.data.address": "tcp://data.quantos.org:8910",
"remote.data.username": "18566262672",
"remote.data.password": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjcmVhdGVfdGltZSI6IjE1MTI3MDI3NTAyMTIiLCJpc3MiOiJhdXRoMCIsImlkIjoiMTg1NjYyNjI2NzIifQ.O_-yR0zYagrLRvPbggnru1Rapk4kiyAzcwYt2a3vlpM"
}

from jaqs_fxdayu.data import DataApi

api = DataApi(data_config["remote.data.address"]) # 传入连接到的远端数据服务器的tcp地址
api.login(username=data_config["remote.data.username"],
          password=data_config["remote.data.password"])

('username: 18566262672', '0,')

trade_days

• jaqs_fxdayu.util.dp.trade_days(api, start, end)

简要描述：

• 返回起止日期间的交易日

参数:

字段	必选	类型	说明
api	是	jaqs.data.DataApi	jaqs.data.DataApi
start	是	int	开始日期
end	是	int	结束日期

返回:

起止日期间的交易日

示例：

from jaqs_fxdayu.util.dp import trade_days
trade_days(api, 20170101, 20180101)

Int64Index([20170103, 20170104, 20170105, 20170106, 20170109, 20170110,
            20170111, 20170112, 20170113, 20170116,
            ...
            20171218, 20171219, 20171220, 20171221, 20171222, 20171225,
            20171226, 20171227, 20171228, 20171229],
           dtype='int64', name='trade_date', length=244)

index_cons

• jaqs_fxdayu.util.dp.index_cons(api, index_code, start, end)

简要描述：

• 获得某个指数起止时间段的历史成分股信息

参数:

字段	必选	类型	说明
api	是	jaqs.data.DataApi	jaqs.data.DataApi
index_code	是	str	指数代码
start	是	int	开始日期
end	是	int	结束日期

返回:

某个指数起止时间段的历史成分股信息

• 其中 in_date:纳入该指数的时间；out_date:从该指数移除的时间

示例：

from jaqs_fxdayu.util.dp import index_cons
index_cons(api, "000300.SH", 20170101, 20170501).head()

daily_index_cons

• jaqs_fxdayu.util.dp.daily_index_cons(api, index_code, start, end)

简要描述：

• 指定起止时间段，成分股是否还在某指数当中

参数:

字段	必选	类型	说明
api	是	jaqs.data.DataApi	jaqs.data.DataApi
index_code	是	str	指数代码
start	是	int	开始日期
end	是	int	结束日期

示例：

from jaqs_fxdayu.util.dp import daily_index_cons
daily_index_cons(api, "000300.SH", 20170101, 20170501).head()

st_status

• jaqs_fxdayu.util.dp.st_status(api, symbol, start, end)

简要描述：

• 指定起止时间段，股票是否进入异常状态（含st,*st,退市等）
• 注:从未进入过异常状态的股票不会在返回值里
• 注:该方法目前只有在fxdayu数据源下才可访问到（非公开接口）

参数:

字段	必选	类型	说明
api	是	jaqs.data.DataApi	jaqs.data.DataApi
symbol	是	str	股票代码,以","隔开
start	是	int	开始日期
end	是	int	结束日期

示例：

from jaqs_fxdayu.util.dp import st_status
st_status(api, "000001.SZ,000003.SZ,000008.SZ", 20170101, 20170501).head()

daily_sec_industry

• jaqs_fxdayu.util.dp.daily_sec_industry(api, symbol, start, end, source="sw", value="industry1_code")

简要描述：

• 指定起始时间段，查询某一系列股票在该时间段下的行业分类信息

参数:

字段	必选	类型	说明
api	是	jaqs.data.DataApi	jaqs.data.DataApi
symbol	是	str	股票代码，用","隔开。如"600000.SH,000001.SZ"
start	是	int	开始日期
end	是	int	结束日期
source	否	str	行业分类标准，目前仅支持"sw"(申万),"zz"(中证),"zjh"（证监会）,默认"sw"
value	否	str	行业等级，形式可为"industry?_code"(行业编码)/"industry?_name"(行业名称)。其中"?"可为1,2,3,4,分别代表1-4个行业等级。申万支持1-4,中证支持1-2。默认为industry1_code

示例：

from jaqs_fxdayu.util.dp import daily_sec_industry
symbol_id = index_cons(api, "000300.SH", 20170501, 20171001,)["symbol"].dropna()
symbols = ",".join(symbol_id)
group = daily_sec_industry(api, symbols, 20170501, 20171001, source='zjh', value="industry1_name")
group.tail()